Estratégia De Retração Rsi De 2 Períodos

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: 26 de março de 2012 5:00 am 18 comentários Exibições: 25512 Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como magia nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuados nos futuros SampP E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra. Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. Sistema RSI (2) Podemos transformar este em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos continuar com o SampP quando experimenta um retrocesso em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada 1000 catastrófica. O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,163 Percentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 64 Ave Comércio: 268,16 Drawdown máximo: -5,075 Fator de lucro: 1,90 Esses resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por agora, let8217s ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2), criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, a tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo de negociação original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando RSI cumulativo (2) dos últimos três dias for inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada 1000 catastrófica. (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,412 Porcentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 52 Ave Comércio: 334,86 Máximo Drawdown: -4,850 Fator de lucro: 2,02 SampP Cash Market Qual seria o sistema RSI de 2 períodos que parece negociar 100 ações de O mercado de caixa da SampP remonta a 1993. É bastante bom. Conclusões Então qual é melhor A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida. Obtenha a atualização do livro 2013: crie sistemas de negociação rentáveisMacar 18, 2013 5:00 am 88 comentários Exibições: 48972 It8217s foi cerca de um ano desde que I8217ve olhou o método de comércio RSI de 2 períodos muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não existem indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é o nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam no 8220, tem sido reduzido. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de patrimônio do sistema de negociação8217s, negociando o índice SPX a partir de 1983. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número comercial 120. Aqui está uma exibição de closeup dos 19 últimos negócios, que abrange os últimos cinco anos. As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos: Inicializando o Patrimônio Líquido: 100,000. Risco por comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O PampL de cada comércio não é reinvestido. É o indicador RSI de 2 períodos que perde a ponta Difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors. Dias depois de abrir um comércio Primeiro let8217s dê uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Então, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem uma tendência a escalar após a instalação do comércio ocorrer ou tende a drift lower Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o PampL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto mais o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. It8217s também é importante observar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez neste parâmetro específico. Período de saída médio móvel As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei os valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. It8217s é muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s analisa o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que olharmos uma gama de valores limiar de 1-30. Clique para obter imagens maiores Observamos que valores abaixo de 10 produzem os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base nas informações que analisamos neste artigo, let8217s modificam as regras de negociação Connors8217. Faremos as seguintes alterações: Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, assim, levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isso é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e segurar esses negócios por longos períodos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Let8217s adicionam uma perda de parada de 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos. Através de mercados diferentes, a Let8217s agora olha o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação. Clique para ampliar Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes. Conclusão O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no 8220portfolio8221 de ETFs de mercado em vez de usar apenas o SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo. Get The Book 18 de março de 2013 7:03 am Artigo e informação muito interessante e encorajador, obrigado. Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama para o 8221, o Connors RSI8221, que é, na verdade, um composto de três indicadores de que ele tem motivos para acreditar em Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que este indicador normalmente, embora nem sempre, supera O RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, então não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link 18 de março de 2013 às 7:31 am Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei ConnorsRSI alguns meses atrás, mas não tive tempo de testá-lo. Parece interessante 18 de março de 2013 11:47 am Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente em um curso de TM e durante seus webinairs, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas apenas posso ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso em que me inscrevi não foi barato. Utilizei TM antes dos cursos e eles foram bons antes e digamos, muito mais 8220open8221. Desta vez, não é o caso. Esta abordagem me deixa pessoalmente cautelosa. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2 20 de março de 2013 6:17 am Tenho vários problemas com este comentário. Em primeiro lugar, o que faz você pensar que o sistema original falhou, eu não tenho a ver que tem. Em segundo lugar, don8217t apenas identifique algo que você acha que é 8220data snooping8221 e fique em cerimônia, dizendo que o trabalho do 8220 é o que ganhou8217t. Ninguém conhece o que funcionará no futuro. 8220 Na realidade8221 é uma frase enganosa e nebulosa. Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente em frente. Se eu tiver dúvidas, como se eu não conseguisse aderir a ele em tempos de redução, provavelmente falharia. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com os valores circundantes e encontrou muitos para o trabalho. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi causado. 20 de março de 2013 11:23 am Embora o ajuste de curva ou o snooping de dados seja sempre uma preocupação eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de troca de reversão média para ser válida. Os resultados são positivos em toda uma gama de valores de entrada e em vários índices de mercado principais diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em uma variedade de valores para cada um dos parâmetros chave. 19 de março de 2013 5:45 am Obrigado por postar, Jeff, acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver foi uma otimização para avançar para ver se a curva de equidade pode ser melhorada ao repor os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui 20 de março de 2013 11:26 am Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar Um sistema, mas it8217s é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado. 20 de março de 2013 6:10 am Originalmente pensei que era encorajador que o sistema funcionasse bem em múltiplos mercados porque, por isso, você poderia trocar mercados múltiplos por um lucro líquido maior. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitou as posições máximas abertas, de alguma forma, você deve marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode estar abrindo uma outra lata de obras. Se o estudo de múltiplos mercados for feito para sugerir a robustez dessa descoberta quando negociado em um e único mercado, não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas troca o mercado com esse sistema com uma exposição muito limitada (e potencial de lucro). 20 de março de 2013 11:29 am O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Não creio que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo. Sim, essa é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. A maior parte do tempo I8217m limitou o tempo para que eu possa explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê outros lê muitas ideias para explorar. 6 de abril de 2014 às 10h40. TK agradece muito por essa sugestão. Até agora, eu usei uma maneira mais simples de testar uma estratégia contra a aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o teste Período) e depois eu comparado com a expectativa de minha estratégia (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho do primeiro. O que você acha sobre este método? Atenciosamente Oliver 28 de março de 2013 7:20 am: nova fórmula ConnorsRSI no site. Para aqueles que olham essa nova fórmula, eu deixei cair em uma estratégia e o portfólio apresentou o teste contra o rsi2 em relação aos componentes do ND100 e algumas outras ações beta altas (total de 200 ações) voltando a 1995. A nova fórmula connors publicada acima realizada um pouco pior ( Factor de lucro 8211 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu apliquem) do que o padrão rsi2 e apresentou um pouco mais alto na cesta que eu observei. Eu não usarei o novo ConnorsRSI. 8 de setembro de 2013 7:03 pm Realizei testes semelhantes e tive resultados semelhantes. O ConnorsRS não foi ruim, mas não era superior em qualquer maneira ao RSI2 padrão. 16 de abril de 2013 7:31 am Artigo realmente interessante. I8217ve também analisado as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que achei é que eles não funcionam necessariamente bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa mercados diferentes, mas todos estão fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você os traçou todos no mesmo gráfico, em (por exemplo, Google Finance). Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar RSI2 ou Connets RSI backtests em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), you8217ll provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tende a refletir um pouco os mercados dos EUA, de modo que esta não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil. 16 de abril de 2013 7:43 am Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações de Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário 12 de agosto de 2013 7:40 pm Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, então, tenha isso em mente. O risco 2k por comércio representa um risco 2 com base em uma conta de 100.000. Esse valor em dólares é usado simplesmente para calcular o tamanho da nossa posição ou a nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, este continua sendo um valor fixo de 8211 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade as ações forem compradas. O valor do ponto grande é simplesmente o valor do dólar para cada ponto do instrumento negociado. Neste caso, it8217s 1.00. No entanto, se fosse o contrato de futuros S038P seria 50 por ponto. Portanto, o valor do ponto grande está no cálculo para que o estudo de mercado possa lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude. 13 de agosto de 2013 9:37 am Obrigado pela sua resposta Jeff Eu sei que a estratégia não usa paradas, mas você inclui regras modificadas com a parada de 2000. Eu achei isso interessante porque muitos comerciantes, inclusive eu, precisamos usar alguma parada. Então, supor que o intervalo verdadeiro médio (20) para hoje é de 1,18 e troco o SPY. Ações 2,000 por comércio (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 (51.181) 338.98 Comprei 399 SPY e use o número de ações do risk399 de 20005.01 Então coloco a parada 5.01 abaixo do preço de entrada Eu estou lendo isso corretamente, é isso Pare que você tenha calculado nas regras modificadas Obrigado 13 de agosto de 2013 11h28 Construa Sistemas de Negociação Rentáveis