Hedging como estratégia A Hedging é um seguro contra o risco de mudanças de preços por meio da posição inversa no mercado paralelo. Hedging dá a oportunidade de garantir-se das possíveis perdas no momento da negociação de acordo com a frente fornece o aumento das transações comerciais flexibilidade e eficiência fornece o corte de custos para o financiamento comercial pelas commodities reais permite reduzir os riscos dos lados: as perdas Das mudanças de preços das commodities são compensadas pelo lucro em futuros. Em regra, as perdas param seu desenvolvimento ao atingir a perda de parada, ou no caso, o preço reverteu e foi para o lado apropriado. Essas variantes são bem conhecidas para todos, e não há nenhum motivo para considerá-las. A coisa é que a pessoa que não usa o Money Management está sobrecarregando as suas habilidades pelo menos, mas o comerciante que não usa uma gestão de riscos sempre ataca, mas ele não pode defender A cobertura no Forex é um elemento obrigatório da proteção contra Os riscos e seguindo o cargo com o objetivo de obter lucros com eles. O exemplo simples: você abriu a posição de venda, baseando-se no indicador MACD da ferramenta EURUSD. Além disso, você recebeu lucro por três vezes. Mas agora o preço está indo para cima e suas perdas não foram reduzidas há mais de vinte e quatro horas. Aqui temos a situação para o hedging, mas como fazer corretamente. A matemática e a análise nos ajudarão a fazer isso. O bloqueio de posição também é uma ferramenta bem conhecida e é pelo menos ineficaz e, além disso, é uma auto-decepção, além disso, esse bloqueio é sempre com uma troca negativa, porque o troca positivo no par é menor que o negativo. Como resultado, esta ação difere um pouco da inversão da posição com base na continuação dos movimentos e, em seguida, pelo retorno completo ao primeiro ponto de posições. Assim, o motivo de quaisquer perdas é um movimento de currículos imprevisto (estamos falando aqui sobre o mercado de câmbio). Em particular, o movimento de currencys e não o par de moedas se movem Se você vê em outros gráficos que o motivo das perdas na posição de venda do par EURUSD está consistindo na redução do dólar, então é mais provável que ganhe nesta situação pela Transferência de ativos para o outro par de moedas sem o dólar dos EUA. Para fazer isso, é necessário determinar o seguinte: 1) O par ou os pares que estão bem correlacionando com o par EURUSD. 2) Esta ferramenta essas ferramentas devem ser mais voláteis do que a primeira para que o lucro ultrapasse as perdas. 3) Abrir as posições de posição opostas sobre o dólar dos EUA. MAS. Em partes iguais. Pode ser importante, porque o lote EURUSD não é igual ao GBPUSD. Aqui está uma diferença de preço para um ponto (por exemplo, para o par USDJPY) e para a volatilidade de um ou outro par. Esses fatores devem ser levados em consideração para a efetiva transferência da posição para o outro par. Por outro lado, os desentendimentos podem se tornar muito sérios, porque o saldo inicial é importante para nós, e somente depois disso - o avanço no incremento de lucro contra as perdas. O objetivo adicional é alcançar o efeito de balanço depois que o rali termina, fazendo perdas no par EURUSD e ultrapassando o lucro no GBPUSD. Após o forte movimento, o período de consolidação é iniciado e, em determinado momento, a perda no primeiro par está se reduzindo adicionalmente. Naquele momento, você tem grandes chances de sair da posição com lucro, e se os swaps totais forem positivos, o que também é importante, isso lhe dará o suporte adicional. De fato, o presente método pode ser usado para a transferência dos ativos investidos para o par EURGDP. O exemplo simples de dois pares foi discutido aqui, no entanto, pode-se usar combinações mais complicadas com o uso de pares de moedas adicionais para a obtenção de melhores resultados de acordo com os fatos de fechamento do portfólio. Para determinar a pontuação de correlação, o algoritmo na fórmula da correlação simples geralmente é usado, o que você pode encontrar no anexo juntamente com o indicador para MT4, onde é realizado ao máximo. Também pode notar-se que os métodos de hedging são extremamente variados, porque, mesmo neste exemplo, os pares sem grandes moedas poderiam ser usados, mas a partir disso, a propagação no lucro poderia ser maior. A coisa mais importante em hedging é a obtenção do saldo necessário, por meio da diversificação de ativos. Tipos de hedging. A cobertura clássica é uma cobertura por meio da manutenção das posições opostas no mercado. O primeiro tipo de hedging foi utilizado pelos concessionários dos produtos agrícolas em Chicago (EUA). Cobertura total e parcial A cobertura total supõe o seguro contra riscos para a soma total do negócio. O tipo atual de cobertura exclui completamente as possíveis perdas, relacionadas com riscos de preço. A cobertura parcial assegura apenas a parte do negócio real. A cobertura antecipada supõe a compra ou venda muito antes da liquidação no mercado à vista. No período entre fazer o acordo no mercado do tempo e a liquidação no mercado à vista, o contrato de futuros é como o substituto do contrato real de entrega de mercadorias. Além disso, o hedge anticipativo pode ser usado por meio de compra ou venda de entregas urgentes e sua posterior execução através do estoque. O tipo atual de hedging é o mais popular no mercado de ações. A cobertura seletiva caracteriza-se pelo fato de que os negócios no mercado de futuros e no mercado spot variam no volume e no tempo de transação. A cobertura cruzada é definida pelo fato de que um contrato com contrato não para o ativo subjacente do mercado à vista é executado no mercado de futuros, mas para outros instrumentos financeiros. Por exemplo, existe um acordo com uma participação no mercado real, mas no mercado de futuros - com futuros para o índice de ações. Estratégias de hedge adequadas Nenhuma vantagem pode ser criada por hedge. Não estou tentando ser um goleiro, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto sem posição 2 lotes longos 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curtos 2 lotes baixos Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas em uma direção (ou não tomar posição no caso De igual porte). Pode realmente ser mais caro se você mantiver as posições em rollover porque você pagará a diferença no swap. Meu melhor conselho é não desperdiçar seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar o rollover, mas você também paga o spread em sua cobertura, então, a menos que o hedge tenha sua própria vantagem direcional (ou seja, algo que você queria negociar separadamente, e acabou por ser protegido, mas os sinais comerciais , Plano e vantagem são totalmente independentes um do outro) você deveria estar pagando mais em geral. É por isso que tantas pessoas aqui chamam de quotnedgingot, ou Newbie Hedging. Não faz muito sentido construir um plano comercial em torno dele e não ser capaz de proteger deve ter um impacto zero em sua capacidade geral de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá que há pouca necessidade de hedge. Junte-se a Jul 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de capital. Você possui uma posição de hedge total. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado voltar para 1.3000. E você contratou sua posição vendendo novamente. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 equidade - 1500 saldo. caso não. 2) se o mercado fosse contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e continuou se movendo para baixo. Aqui, você está perdendo muito da sua conta. Então, antes de fechar essa posição de venda, você deve analisar o mercado com cuidado. Você deve saber a hora exata em que esse preço irá voltar. Se não apenas manter sua posição coberta. E comece a negociar novamente. Como se essa posição coberta fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você se encontra em hedge. Continue a fazer scalping. por exemplo. Comprou 1 monte eurusd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado se aproxima, feche a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado caiu para 1.2980. E o preço não revistou quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas venda outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com a cobertura -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que os outros se beneficiem disso. Então eles postam contra hedge para minimizar o número de comerciantes que conhecem o quebra-cabeça que falta. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com a cobertura -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade do hedging, alguém afirma que é uma grande conspiração para evitar que os outros se protejam e lucrem. Absurdo absurdo. NUNCA habito dentro do mesmo instrumento. Por favor, leia minha postagem novamente, onde eu explico de forma muito simples por que o hedging do mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua simples matemática e senso comum. Se você não entender, então estou com medo de você totalmente perdido. Minha sugestão é interromper o comércio até que você entenda por que o hedging é prejudicial e não é benéfico. Encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de capital. Você possui uma posição de hedge total. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor adora por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. Membro comercial Iniciado em janeiro de 2012 459 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quothedg rentável ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolve diferentes instrumentos e símbolos. Agora, é verdade que se alguém comprar Euros em dólares (comprar eurusd) e depois comprar dólares em euros (vender eurusd), você está segurando 2 moedas em euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em 2 moedas que continuam compensando As taxas mudam, então, basicamente, você interrompe sua perda e é isso, mas este ato está longe de ser uma estratégia de quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. O que significa cortar suas perdas comprando a outra moeda em vez de vender o que você está segurando imediatamente em uma perda. Ao contrário do general, acredita que não lhe custa dinheiro extra (acho que há um montante insignificante no swap que você quer considerar se quiser fazê-lo com outras moedas diferentes do que o Eurusd). Mas, por favor, não confunda isso com uma estratégia de quothedging. Até agora, ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado assim devido a pequenos pensamentos e estudo por si só. O verdadeiro é que as estratégias de hedge são o segredo mais protegido de hedge funds e corretora. É por isso que contratam economistas, matemáticos, programadores, contabilistas, sociólogos e outros. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma sequência logística de compra e venda de instrumentos múltiplos que, após um ciclo, acabam em lucros, sendo quothedgedot ou cobertos em todos os momentos. Isso é possível com pares de divisas sozinhos. Eu acho que é. Mas vai atrás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor adora por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabar pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender o que você detém imediatamente. Vamos calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pago 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Compre dólares, pague 2 pips venda dólares, pague 2 pips venda os euros, pague 2 pips total pago 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que produza lucros ou perdas para você. Mas isso vale para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas das suas posições ficar durante a noite. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fizesse, e eu nunca quis pagar, eu teria que fechar todas as minhas posições antes da midnite e reabri-las depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para salvar o swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que não seja necessária para manter posições durante a noite. Isso eu não sei. Hedging através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu, pessoalmente, não gosto de diversificar demais, mas às vezes tento encontrar instrumentos separados que possam se proteger mutuamente, ao mesmo tempo que não se limitam tanto ao contrário. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem o potencial de apreciar por conta própria. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, é preciso perguntar-se se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas acabaram se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Ao negociar uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Estratégia de hedge. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que acabei de dar. Qualquer oportunidade de arbitragem circular triangular seria passageira e mais do que provavelmente superada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas finalmente se resolvem em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Ao negociar uma pequena segunda posição). Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante varejista, pelo motivo. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos tickets abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investe em empresas de economia de água que parecem ser sólidas esperando que seus negócios se tornem mais lucrativos durante a seca e, portanto, seus estoques também aumentam como um resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um determinado tipo de plástico porque as empresas de economia de água usam este plástico para produzir seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo esse mesmo plástico também é usado para criar impermeáveis E guarda-chuvas. Então, se houver uma seca, as empresas que economizam água devem se tornar otimistas e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente equilibrado ou se afasta das empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Eu sou apenas um nubcake. Me assista nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu devo acrescentar que isso é apenas um discurso geral e não é realmente uma resposta para hanover que eu tenho certeza que sabe o que é um hedge. Quanto ao resto de vocês que não sabem o que é um hedge, volte para a seção do recruta onde você pertence e deixe de falar. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos tickets abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, isso é muito bem como eu também entendo. Re mistando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições cancelam ou se sobrepõem, então a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) é válida sim, isso é praticamente o Como também eu entendo. Re mistando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições se cancelarem ou se sobrepõem, então a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) é válida sim, eu suponho que sim. Eu não comprovamos suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Por favor, agora eu preciso ir re-ler sua postagem e os links para ver exatamente de onde você está vindo. Toda essa merda é como rachar e piratear. Dois termos que em algum ponto basicamente trocaram significados uns com os outros. Com quem sabe a diferença que você realmente precisa para especificar a versão que quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa besteira de hedging. Tornou-se tão importante agora para se referir ao fechamento de uma posição com um novo bilhete oposto de fabricante de mercado de besteira em MuppetT4 como hedging e os corretores também se referem a ele assim também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real versus o senso do idiota dominante. Coxo. Sim, eu suponho que sim. Eu não comprovamos suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Maldita seja, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muitas (possivelmente) leitura desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, de fato, mais sobre a futilidade de nedging. Junte-se a Jul 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quotheds lucrativa ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolve diferentes instrumentos e símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que os bancos e as baleias estrangeiras querem que você conheça. Mas o verdadeiro significado de hedging lucrativo é mantido com as baleias. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr - Como novos comerciantes no mercado Forex, você pode ter participado da Hedging sem saber. Como iniciante em Forex, eu já estava protegendo sem perceber. Costumo usá-lo sempre que penso que entrei no comércio errado ou suspeito que algo inesperado acontecesse no futuro próximo. O que é Forex Hedging Quando você troca um recurso em direções diferentes quase ao mesmo tempo, ele é descrito como 8220edging8221. Isso significa que, quando você for longo em GBPUSD e quase ao mesmo tempo, com baixa GBPUSD ou outro par correlacionado das libras da Grã-Bretanha, você contratou seu comércio. Ao utilizar Forex hedge de forma eficaz, você evita o risco de queda e o risco para cima de suas posições longas e curtas, respectivamente. Em essência, uma posição aberta deve ser lucrativa enquanto a outra em perda. Quanta lucro ou perda (em pips) depende da volatilidade do mercado, do tempo de entrada e do par de moedas envolvidos. Alguns corretores podem permitir que você abra negociações que sejam hedges diretas. Isso significa que eles podem permitir que você simultaneamente abra dois negócios em direções diferentes no mesmo par de moedas. Embora esta estratégia lhe dê lucro líquido de zero, enquanto as posições estão abertas, você ainda pode fazer lucros se você tiver um tempo adequado do mercado. Este método de negociação é usado principalmente como um meio para proteger seus negócios abertos de novas perdas resultantes de lançamento de notícias de mercado inesperado ou de alto impacto. Como usar o Forex Hedging Strategy Forex Hedging pode não ser tão simples como você pensa porque there8217s uma estratégia particular que você deve seguir para tirar o melhor proveito do sistema. O objetivo principal de usar esta estratégia é minimizar as perdas e o lucro é apenas secundário, mas com análise e experiência técnicas adequadas, o principal objetivo de usar essa estratégia pode ser fazer lucros. Maximize os lucros com a estratégia É fácil fazer lucros usando este sistema, desde que você tenha uma análise técnica de som. Ao usar um corretor Forex que aceita hedge, abra dois negócios que são hedges diretos. Deixe as negociações correr por algum tempo (dependendo da sua análise). Quando você pensa que uma das negociações atingiu o máximo de alta ou baixa, provavelmente, reverter, fechar o segundo comércio de lucro e esperar que o comércio perdedor se torne seu favor por um certo número de pips (dependendo da sua análise). Em seguida, feche o seu comércio, quer na perda, que seja igual ou mesmo lucrativo. No geral, you8217ve ganhou lucro, independentemente de você ter perdido o segundo trade ou fechado ao mesmo tempo. Let8217s dão uma instância: digamos que você abriu duas posições comprar e vender EURUSD (mesmo tamanho de lote) ambos em 1.4000. Você permitiu que os negócios funcionassem por 1 dia (depende da sua análise). Após 1 dia, o preço atual da EURUSD é de 1.3000. Isso significa que a posição longa está perdendo em 100 pips e a posição curta está ganhando em 100 pips. O lucro líquido flutuante permanece zero. Neste ponto, se o EURUSD for fortemente sobrevendido e susceptível de reverter ou por qualquer outra análise, você detecta que o EURUSD provavelmente aumentará 8211, você precisará fechar a posição curta com lucro de 100 pips e deixar a posição longa para executar. Depois de um reverso na direção do par, digamos que a posição de alta voltou a perder 1.3930 (-70 pips). Agora você pode fechar o comércio na perda de -70 pips. Espere por um intervalo mesmo ou mesmo por alguns lucros para o longo comércio. Quando fechado com uma perda de -70 pips. Você faz um lucro líquido de 30 pips em comparação com o seu curto comércio fechado anteriormente. Quando fechado ao intervalo mesmo, você faz um lucro líquido de 100 pips. Quando fechado em alguns pips a seu favor, você faz um lucro líquido de 100 pips 8220 de valor dos poucos pips positivos 8220. Minimize perdas com a Estratégia O objetivo original de Usar a estratégia Forex hedge é protegê-lo de perdas inesperadas. É assim que diz: diga que você passou o GBPUSD em 1.6000 em um determinado tamanho de lote 8211 Após 24 horas, o preço atual do par é de 1.5000. Com base na sua análise, você percebeu que você decidiu uma decisão de negociação incorreta e que a direção da tendência provavelmente continuaria em baixa. Sua próxima ação foi para proteger essa posição aberta com uma nova posição de venda do mesmo tamanho de lote em 1.5000. Isso fará com que sua perda flutuante permaneça em -100 pips com cada movimento no par GBPUSD em ambos os sentidos. Mesmo quando o par foi tão baixo quanto 1.3000, sua perda não estava aumentando e quando o preço começa a chegar a 1.6000, você pode fechar sua posição curta com lucro antes de voltar para 1.5000. Agora aguarde o momento apropriado para fechar sua posição de alta. Notas gerais sobre Forex Hedging Don8217t cobertura em pares de moedas múltiplas Um comerciante de Forex pode decidir proteger uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você pode aguardar o GBPUSD e reduzir o USDJPY ao mesmo tempo. Nesse cenário, em vez de se mudar com a mesma taxa, você estará exposto a flutuações na libra esterlina (libras esterlinas) e JPY (iene japonês). Esta não é uma estratégia confiável de hedge, porque se a GBP se tornar mais forte do que todas as outras moedas por um determinado período, esse efeito não será visto no par USDJPY. Você deve saber os riscos envolvidos Um comerciante deve analisar adequadamente o mercado. Portanto, antes de decidir proteger um comércio, certifique-se de que os riscos potenciais para a perda sejam muito menores que os lucros. Depois de implementar a estratégia, sempre monitorize e certifique-se de que o benefício a longo prazo seja mais do que a perda. Fatores do corretor Nem todos os corretores aceitam a característica de hedging. Mesmo com aqueles que o aceitam, o aumento repentino do valor de spread pode reduzir a margem e, portanto, expor a sua conta ao perigo de chamada de margem. Além disso, os custos de pip e os rollovers são outros fatores relacionados ao corretor que podem fazer com que seu patrimônio diminua, prejudicando assim os negócios cobertos. Ao contrário do que a maioria do comerciante pensa em hedging, não é recomendado para todas as categorias de comerciantes. Ele deve ser usado apenas por comerciantes profissionais e experientes, especialmente aqueles que dominaram o comportamento de certos pares de moedas. Se você gostaria de receber notificações quando este blog for atualizado, inscreva-se abaixo.
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